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[FRM二级] FRM二级都考试哪些内容?都考哪些重点呢?

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吃醋心疼 发表于 2018-5-30 18:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

FRM二级知识点有哪些?本文简单列举FRM二级考试当中的重要考点,为大家梳理一番重点内容,助力大家学习。

FRM二级考试重点介绍FRM一级考试中获得的工具的应用。它们包括:市场风险度量和管理、信用风险度量和管理、运营和综合风险管理、风险管理和投资管理和金融市场当前的问题。

下面小编将以每个科目的重点内容为大家说明:》》更多FRM考试问题点我咨询

一、Market risk measurement and management(市场风险度量与管理),占比百分之二十五。

这一领域侧重于市场风险度量和管理技术。涵盖着广泛的知识点。市场风险的衡量和管理包括:

VaR和其他风险措施:参数的和非参数的估计方法、VaR映射、Backtesting VaR、预期短缺(ES)及其他相关风险措施

模型相关性:相关和Copula

利率期限结构模型

波动性:微笑和期限结构

二、Credit risk measurement and management(信用风险度量和管理),占比百分之二十五。

该领域重点关注候选人对信用风险管理的理解,重点关注结构性融资和信用产品,如抵押债务和信用衍生产品。

与信用风险管理相关的阅读中涉及的广泛知识领域包括以下内容:

信用分析

缺省风险:定量方法

预期和意外的损失

信用风险价值

交易对手风险

信用衍生品

结构性融资和证券化

三、Operational and integrated risk management(运营和综合风险管理),占比百分之二十五。

该领域着重于测量和管理操作风险的方法以及管理整个组织风险的方法,包括风险治理,压力测试和法规遵从。

运营和综合风险测量和管理涵盖的广泛知识点包括以下内容:

良好的操作风险管理原则

企业风险管理(ERM)和企业风险管理

IT基础设施和数据质量

内部和外部运营损失数据

为监管目的确定操作风险资本的方法

模型风险和模型验证

极值理论(EVT)

风险调整资本回报率(RAROC)

经济资本框架和资本规划

流动性风险度量和管理

经销商银行的失败机制》》上班族顺利通过FRM一二级考试经验分享

压力测试银行、第三方外包风险、与洗钱和资助恐怖主义有关的风险、条例和巴塞尔协议

四、Risk management and investment management(风险管理和投资管理),占比百分之十五。

该领域着重于应用于投资管理流程的风险管理技术的投资管理概念。投资管理和风险管理涵盖的广泛知识点包括以下内容:

因子理论

组合建设

投资组合风险度量

风险预算

风险监测和绩效评估

基于投资组合的绩效分析

对冲基金

五、Current issues in financial markets(金融市场目前的问题),占比百分之十。

考试的这一部分将测试考生对每篇论文所涵盖的材料的了解。当前问题涵盖的广泛知识点包括以下内容:

信用损失准备

IFRS 9/CECL

机器学习和“大数据”

中央清算和风险转换

涵盖利率平价的失败

金融科技信贷

企业文化


金程推荐:

FRM备考资料在线领取:http://frm.gfedu.com/news/notice/35791.shtml

FRM一二级知识框架领取:http://frm.gfedu.com/plan/part1/29943.shtml

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