风险价值VAR

VAR技术是目前市场上最流行、最为有效的风险管理技术。本书根据多种模型（参数模型、历史模拟模型），采用大量的金融实例和真实的数据资料，通过量化风险，以朴素的语言重点探讨VAR技术的实际就用，由浅入深地全面介绍了风险价值（VAR）的背景、定义、衡量方法等内容，揭示金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和教训。可以说，本书是各家风险管理机构和个人投资者控制和管理风险的必备武器

菲利普·乔瑞，芝加哥大学MBA、博士，比利时布鲁塞尔大学工学学士。现为州大学欧文分校金融学教授，曾执教哥伦比亚大学和西北大学。主要研究领域为风险管理、国际金融、全球资产配置和固定收益证券市场。乔瑞博士已经发表了70多篇文章，主题涉及风险管理和国际金融领域的学术和实务。他是《风险杂志》的主编，也是一些金融杂志的编委会成员。他曾获得史密斯·布里登研究奖和威廉·夏普金融研究学术奖。

经过大幅修订和补充后的最新版本，菲利普·乔瑞关于金融风险管理的最新力作。
本书获得了巨大的成功。该书最大的优点在于，它异常清晰和深入地解释了各种复杂的问题。我很乐意地金融界人士和监管者推荐这本书。该书以朴素的语言，通过细致的、引入人胜的案例分析，揭示了金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和训练。该书非常值得一读。

第一部分 背景知识
第1章 风险管理的必要性
第2章 金融风波的教训
第3章 VAR在制定监管资本标准中的应用
第二部分 VAR基础知识
第4章 金融风险的衡量
第5章 风险价值的计算
第6章 VAR模型的回测
第7章 投资组合风险：分析方法
第8章 风险和相关性预测
第三部分 VAR系统
第9章 VAR的方法
第10章 压力测试
第11章 用德尔塔——正态法计算VAR
第12章 模拟方法
第13章 信用风险
第14章 流动性风险
第四部分 风险管理系统的应用
第15章 运用VAR来衡量和控制风险
第16章 运用VAR进行积极风险管理
第17章 VAR在投资管理中的应用
第18章 风险技术
第19章 操作风险管理
第20章 综合风险管理
第五部分 风险管理行
第21章 风险管理：准则与误区
第22章 总结